Стратегии торговли на бирже

Согласно статистике, более 90% начинающих трейдеров сталкиваются с убытками. Эта цифра давно гуляет по интернету, но ничего не меняется – «вновь прибывшие» как сливали свои депозиты, так и продолжают сливать. Отсутствие торговой стратегии – одна из главных причин. В чем смысл торговой стратегии, и как ее правильно выбрать?

Что такое стратегия в трейдинге?

Стратегией называют определенную систему, в соответствии с которой трейдеры заключают сделки на рынке. Что учитывает торговая стратегия?

• Виды активов, которые продаются и покупаются.
• Подходящее время для торговли (более спокойные или активные периоды).
• Используемые инструменты для анализа ценодвижения.
• Подходящие таймфреймы.

Трейдер опирается на торговую стратегию, когда ищет оптимальную точку для входа в сделку. Совокупность инструментов выдает торговый сигнал. В этот момент открывается позиция.
Большинство торговых методик разработаны под конкретный финансовый инструмент (Форекс, рынок акций, индексы, криптовалюты и т.д.), поэтому не стоит воспринимать стратегии как универсальные подходы к открытию сделок.
Кроме того, выбранный торговый подход нуждается в предварительном тестировании. Откройте демонстрационный счет на брокерской платформе и заключайте сделки в соответствии с выбранной стратегией, оцените результаты спустя 50-60 закрытых позиций. Альтернативные варианты – проверка эффективности на исторических показателях стоимости или применение специальных программ.
Если «тест-драйв» стратегии прошел успешно, применяйте ее на практике, заключайте сделки строго в соответствии с выбранным подходом. Но результаты пересматривайте каждый квартал, поскольку финансовым рынкам свойственно меняться. Подходы, работавшие несколько лет назад, сейчас приводят к убыткам.

Источник: https://trading.biz
Важно! Ни одна стратегия не гарантирует трейдеру 100-процентную доходность. Всегда остаются риски слива депозита и потери своих денег, независимо от выбранного подхода и торгуемых активов.
Качество торговой стратегии зависит еще и от того, насколько профессионально вы анализируете рынок, какие подходы используете (технический и фундаментальный анализ, новости и т.д.).

Какие есть стратегии торговли на бирже?

Можно выделить сразу несколько видов торговых стратегий, практикуемых трейдерами. Разделим их на несколько категорий:

1. Стратегии по стилю торговли (скальпинг, внутридневная торговля, свинг и позиционная торговля).
2. Стратегии по способу анализа ценодвижения (торговля по техническому анализу, торговля по фундаментальному анализу, комбинированная торговля).
3. Стратегии по рыночной ситуации (торговля по тренду, торговля против тренда, торговля на коррекции, флэт в трейдинге).

Сюда можно еще добавить стратегии, применяемые преимущественно для одного конкретного актива (например, арбитражная торговля чаще всего используется на криптовалютном рынке).
А теперь рассмотрим каждую из перечисленных категорий торговых стратегий подробнее. В чем их особенности и какая самая эффективная?
Стратегии по стилю торговли
Определяющим фактором выступает количество сделок, открываемых трейдером. Например, скальпинг опирается на младшие таймфреймы (5 минут, 15 минут, 30 минут). Вы используете инструменты технического анализа, чтобы понимать, куда станет двигаться цена в ближайшее время, и открываете сделку в соответствии с полученными данными.
В течение дня трейдеры-скальперы открывают от 10 до 100 сделок. Для внутридневной торговли уже используются как минутные, так и часовые таймфреймы. Суть стратегии в том, чтобы закрывать сделки в течение одного дня. Свинг и позиционная торговля – более долгосрочные варианты, сделка держится открытой от нескольких дней до нескольких месяцев.
Стратегии по способу анализа ценодвижения
В трейдинге есть два типа анализа, с помощью которых прогнозируется дальнейшее движение цены актива:

• Технический анализ. Набор инструментов и фигур, показывающих трейдеру наиболее вероятное поведение цены в ближайшее время. Индикаторы теханализа опираются на исторические данные.
• Фундаментальный анализ. Учитываются макроэкономические факторы, оказывающие влияние на рынок (политическая и экономическая обстановка, выступления и отчеты правительства, показатели ВВП, инфляции, безработицы и т.д.).

Стратегии, основанные на техническом анализе, эффективны на небольших таймфреймах, когда выход новостей не успевает оказать должного влияния на цену. Стратегии, построенные на фундаментальном анализе, имеют наибольшую эффективность в свинг-трейдинге и позиционной торговле, когда цена актива реагирует на выход важных новостей.
Стратегии по рыночной ситуации
На рынке возможны три ситуации:

• Восходящий (бычий) тренд. Стоимость актива растет.
• Нисходящий (медвежий) тренд. Стоимость актива падает.
• Флэт. Стоимость актива двигается в боковике, без существенных изменений.

Суть стратегий торговли по тренду в том, что вы используете инструменты для определения силы тренда и открываете сделки тогда, когда тренд еще не «выдохся». Торговля против тренда опирается на инструменты и фигуры, указывающие на готовящийся разворот на рынке. В случае с флэтом трейдер изучает поведение цены и открывает сделку, когда намечается пробой линий поддержки или сопротивления (на рынке вырисовывается восходящий или нисходящий тренд).



Источник: https://trading.biz

Лучшие торговые стратегии

Рассмотрим несколько примеров популярных торговых стратегий из каждой категории.
Пример стратегии для скальпинга
Используем 15-минутный таймфрейм, на который наносим две экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) со значениями периода 20. В настройках одной указываем в поле «Применить к» Low, а для другой – High.
Далее активируем Индекс относительной силы (RSI) с периодом 10, добавляем два новых уровня — 45 и 55, стандартные убираем. Выбираем еще одну скользящую среднюю с периодом 10 (SMA), но ее вставляем не на главный график, а в окно индикатора RSI. Такая стратегия позволяет трейдеру уловить рыночные колебания и коррекцию. Как открывать сделки в соответствии с данным подходом?
Открываем сделку на покупку актива (Call), если:

• Свеча цены актива закрывается выше линии ЕМА, применимой к High.
• Показатель индикатора RSI пересек уровень 55 снизу-вверх, а линия индикатора находится над SMA 10.

Открываем сделку на продажу актива (Put), если:

• Свеча цены актива закрылась ниже линии ЕМА, применимой к Low.
• Показатель индикатора RSI пробил уровень 45 сверху вниз, а линия индикатора находится под SMA 10.

Пример торговой стратегии для свинг-трейдинга
Используем такие инструменты технического анализа, как скользящая средняя (Moving Average). На график наносим две линии с периодами 10 и 30. Выбираем простой тип МА инструмента (SMA). Устанавливаем дневной таймфрейм. Эффективно для высоколиквидных активов, поэтому в качестве примера мы берем валютную пару EUR/USD.
Открываем сделку на покупку актива (Call), если:

• Скользящие средние пересекаются на графике, SMA 30 пересекает SMA 10 снизу-вверх.
• Цена актива оказалась между двух скользящих средних, после чего на графике появилась разворотная свеча, закрывшаяся внутри диапазона двух линий. Следующая разворотная свеча пробила SMA 30.

Открываем сделку на покупку актива (Put), если:

• Скользящие средние пересекаются на графике, SMA 10 пересекает SMA 30 сверху вниз.
• Цена актива оказалась между двух скользящих средних, после чего на графике появилась разворотная свеча, закрывшаяся внутри диапазона двух линий. Следующая разворотная свеча пробила SMA 10.

В качестве подтверждения можно использовать инструменты для определения силы тренда (RSI) на таймфреймах Н1 или Н4.
Пример торговой стратегии для флэта
Стратегия эффективна в моменты «штиля» на рынке, когда торговые объемы невысоки, нет резонансных новостей и цена актива двигается в боковике. В качестве торгового индикатора используем Стохастический Осциллятор, а подходящий таймфрейм для анализа ценодвижения – D1 (дневной).
Открываем сделку на покупку актива (Call), если:

• Индикатор Стохастик показывает, что актив перепродан (главная линия приблизилась к уровню 20 и пробила его).

Открываем сделку на покупку актива (Put), если:

• Индикатор Стохастик показывает, что актив перекуплен (главная линия приблизилась к уровню 80 и пробила его).

Торговая стратегия для флэта эффективна для рынков, где консолидация продолжается длительный период – например, драгоценные металлы.



Источник: https://trading.biz
Пример стратегии, основанной на фундаментальном анализе
Применять такой подход можно для любых рынков, важно только отбирать те новости и события, которые оказывают наибольшее влияние на движение актива.
Например, эксперты отмечают связь между движением криптовалютного рынка и решениями по процентной ставке ФРС. Во время последнего заседания процентная ставка поднята на 0,25%, что соответствовало ожиданиям. Криптовалютный рынок отреагировал на подобное решение ростом. В случае повышения процентной ставки на более чем 0,25%, цифровые активы пошли бы в обратном направлении – разумно было бы открывать сделки на продажу.
Профессиональные трейдеры периодически пересматривают выбранные стратегии на предмет эффективности, поскольку ситуация на финансовых рынках меняется, и важно подстраиваться

под изменения, уметь адаптироваться к новым условиям.
Если же вы решили использоваться в торговле сразу несколько стратегий, не берите больше двух, иначе легко запутаться и начать ошибаться. Вопрос о лучшей стратегии для торговли всегда остается открытым, у каждого профессионального трейдера она своя.